Можно ли настроить выход в интернет через клиент OpenVPN, а не через сервер?

Нет, нельзя настроить выход в интернет через клиент OpenVPN, так как OpenVPN является программой для создания зашифрованного туннеля между клиентом и сервером, и предназначен для обеспечения безопасного соединения между ними.

Если вы хотите направлять весь трафик от всех клиентов через определенного клиента, который подключается первым, то данную задачу необходимо решать на уровне маршрутизации. Это можно сделать с помощью администрирования сети и настройки правил маршрутизации на роутере или маршрутизаторе. 

В этом случае, когда первый клиент подключается к сети через OpenVPN, ему назначается определенный IP-адрес и маршрут по умолчанию через его подключение. Затем все остальные клиенты автоматически будут перенаправлять свой трафик через этого клиента, так как он будет служить шлюзом для выхода в интернет. 

Таким образом, для решения данной задачи, необходимо иметь понимание сетевых технологий и настроек маршрутизации, а также иметь доступ к оборудованию для настройки правил маршрутизации.

Учитывая, что выход в интернет - это просто правильный маршрут по умолчанию в стандартной таблице маршрутизации, которая не имеет отношения к ВПН. То, да, настроить такие маршруты вполне можно. 
 
 Тут вам проще, видимо, будет сделать 2 ВПН. Один для всех клиентов. Второй для клиента, который будет выступать шлюзом в интернет. Причем, видимо, для второго ВПН роли клиента и сервера лучше поменять местами, т.е. ваш предполагаемый клиент будет ВПН сервером, а сервер первого ВПН станет клиентом во втором ВПН. Как-то так вижу.